中债收益率曲线和指数日评 2017年6月7日

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发布时间:2017-06-06 23:58

  中债指数走势分析

  今日债券市场指数小幅上涨,其中不包含利息再投资的中债综合指数(净价)98.9432,上涨0.0088%,而包含利息再投资的中债综合指数(财富)170.9337,上涨0.0195%。全市场平均到期收益率为4.5000%,平均市值法到期收益率为4.5203%,平均市值法久期为3.8399。

  债市观察

  【利率产品】今日利率债收益率短端收益率上行幅度较大,其余期限整体小幅波动。早盘国债续发1、10年期,招标利率较前日市场收益率大幅上行,带动二级市场利率出现明显上行;午后市场情绪缓和,收益率上行幅度整体趋缓,农发续发1、3、5、10年期,1、3年期中标利率小幅偏高,5、10年期小幅下行。截止日终,国债、国开债收益率曲线短端收益率整体明显上行,中长端除个别期限外整体小幅上行1-2BP;农发行债、进出口行债收益率曲线涨跌互现,整体小幅波动。

  具体来看,国债曲线3年期170008带动曲线对应期限上行2BP至3.61%;5年期170007带动曲线对应期限上行2BP至3.6%;7年期170006带动曲线对应期限上行2BP至3.7%;10年期170010带动曲线对应期限上行1BP至3.64%。

  国开债曲线整体微幅上行,3年期170205带动曲线对应期限稳定在4.32%;5年期170206带动曲线对应期限上行2BP至4.36%;10年期170210带动曲线对应期限下行1BP至4.34%。

  农发行债曲线整体小幅波动,3年期170407带动曲线对应期限上行3BP至4.37%;5年期170409带动曲线对应期限稳定在4.42%;10年期170405带动曲线对应期限下行2BP至4.46%;20年期160410带动曲线对应期限稳定在4.6%。

  进出口行债曲线整体小幅波动,3年期170307带动曲线对应期限上行1BP至4.34%;20年期150319带动曲线对应期限稳定在4.61%。

  地方政府债方面,地方政府债AAA曲线2、5、7、9年期在市场价格带动下行至4.18%、4.31%、4.36%、4.36%;地方政府债AAA-曲线2年期受市场价格带动下行至4.24%。

  【信用品种】今日信用债短端收益率上行,中长端涨跌互现。具体来看,中债中短期票据收益率曲线(AAA)3M期限收益率稳定于4.24%,6M期限收益率上行6BP至4.47%,1年期收益率上行1BP至4.57%。中债中短期票据收益率曲线(AAA)3年期收益率上行1BP至4.81%,5年期收益率稳定于4.92%。

  今日商业银行普通债曲线(含同业存单)短端收益率涨跌互现。具体来看,中债商业银行普通债收益率曲线(AAA)7d期限下行14BP至3.34%的水平,1M期限上行13BP至4.94%的水平,3M期限上行4BP至4.87%的水平,6M期限上行12BP至4.83%的水平。

  今日城投债曲线收益率小幅波动。具体来看,中债城投债收益率曲线(AAA)1Y下行1BP至4.81%,4年期下行2BP在4.93%。中债城投债收益率曲线(AA)3年期稳定在5.61的水平,5年期上行1BP至5.83%的水平。

  【交易所】今日交易所竞价交易总成交额约67亿元,较上一交易日有所放量。高等级公司债市场收益率较前一交易日下行1BP;中低等级公司债市场收益率较前一交易日下行1BP,16茂业02(136137)等券成交活跃。

  经济观察

  【外汇市场】6月7日,人民币兑美元中间价报6.7858,为去年11月10日来新高,调升76个基点,为连续6日调升。

  【货币市场】今日资金利率整体涨跌互现,SHIBOR隔夜利率下行3.29BP至2.8090%,SHIBOR一个月期限利率上行6.71BP至4.4304%。

  【公开市场】周三(6月7日),央行进行400亿7天、500亿14天及900亿28天逆回购操作,当日有2400亿逆回购到期,另有733亿元MLF到期,当日净回笼1333亿元。

  【股票市场】今日沪深整体大涨,上证综指上涨38.2点或(1.23%)至3140.32点,深圳成指上涨193.95点或(1.96%)至10109.88点,创业板指上涨33.46点或(1.89%)至1799.85点。

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